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Angewandte Wissenschaften auf unsere Beratungslinie
Die Signale, die in unseren finanziellen Analysen enthalten sind, egal ob sie sich auf Sektoren, Aktien, Wahrungen oder Futures beziehen, beruhen auf eigenentwickelten Modellen,
den neuen Datenverarbeitungstechniken benutzen
(neurale Netze, genetische Algorythmen und Fuzzy Logic).
Diese Datenverarbeitungstechniken werden von Kenntnissen und Methodologien,
die aus Mathematik und Physik stammen, implementiert (Fraktale Geometrie und Wavelet Transform).
Tenti Financial Management S.A. zählt unter den Pionieren in der Verwendung der neuralen Netzen zur Finanz.
1996, während des Kongresses "Applied Artificial Intelligence" in New York, stellte Herr Paolo Tenti, die Forschungsergebniss "Forecasting
foreign exchange rates using recurrent neural networks" vor.
Seitdem ist unsere Forschung erheblich fortgeschritten und dient heute als Anhaltspunkt für viele Forscher.
Liverpool Business School (Forecasting and trading Currency volatility)
School of Information Technology Bond University (Trading system for australian dollar
using multiple moving averages and autoregressive models)
Universidade de Vigo - Departamento de Economia Aplicada (Using data-driven prediction methods
in a hedonic regression problem)