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Unsere Geschichte

Die finanzielle quantitative Analyse ist eine moderne Disziplin in ständiger Entwicklung aber trotzdem nicht weniger bedeeutungswert als andere wissenschaftliche Diszipline wie Mathematik, Physik oder Statistik, von denen geht die quantitative Analyse aus.

Tenti Financial Management S.A., seit der Beginn ihrer Tätigkeit, hat die quantitative Analyse auf die finanzielle Märkte verwendet.
Die bedeutendste Etappe wurden:
- 1994: Erzeugen von zwei trading Anzeigern, MIOBI und KRONO, die von der fraktale Mathematik gehen.
- 1995: Kreation des sogenannten TOM (Trend Overlap Model) Modelles. Es handelt sich um ein adaptives Modell, d.H., das Kauf- oder Verkaufsignal ändert sich die Variabilität und das Zustand des Marktes berücksichtigen. Während diesen Jahren wurde das Modell erfolgreich sowohl auf die Aktien- und Obligationindizes als auch auf die Kurswechsel verwendet.
- 1999: Lancierung der Analysenlinie "Money Point", die aus 2 täglichen Reports besteht. In den Jahren hat sich das Produkt in einer echter Analysenleistung entwickelt und heute inkludiert Kauf- und Verkaufsignale nicht nur bezüglich Derivaten sondern auch auf Kurswechsel, Aktien und Obligationen, zusammen mit einem Kommentar bezüglich das Zustand unserer Modellen. - Ende 1999: Im Hinsicht von mittel- und langfristigen Investitionen, wurden zwei neue Dokumente (Money Week und Punto e Azione) lanciert. Auf der Grundlage diese 2 Reports steht das Modell Modstock, ein neurales Netz, dessen Signale von sechs Variablen herrühren.
- 2001: wurde das DNA Modell geboren. Mit einer Folge von sechs Ziffern zusammenfasst das Modell den DNA der finanziellen Märkten. Nicht nur zeigt das Modell die Tendenz aber auch die Qualität der Bewegung. Z.B. Je hoher die Variabilität ist, desto wahrscheinlicher die Neigung des Preises zu einer schneller Abstieg ist. Die ersten drei Ziffern stellen die kurzfristige, mittelfristige und langfristige Preistendenz dar, die letzten drei Ziffern zeigen die Kraft und das Zustand des Marktes und den wahrscheinlichen Umkehrungspunkt an.
- 2002: zwei neue Modelle kommen zur Licht: Sintesi und Leadmod. Sintesi sammelt die Signale, die von der Verwendung des DNA Modell auf 144 internationalen Aktien herkommen und zusammenfasst sie auf ein Index, die Umkehrungssignale schäfft. Leadmod vereinigt die fundamentale und die quantitative Analyse. Das Netz schätzt das Wert der Aktienindizes auf der Basis des erwartetes Gewinn pro Aktie, der exogen Variablen und der quantitativen Beziehungen zwischen der Variablen.
- 2002: Erscheinung des monatlichen Reports "Strategy", ein Asset Allocation Modell für Aktien und Obligationen, das durch neurale Netze arbeiten, die sowohl fundamentale Daten, als auch genetische Algorithmus benützen.
- 2003: Die Forschungstätigkeit betraf einerseits die Optimierung der existierenden Modellen, und andererseits die Kreation von verschiedenen neuralen Netzen und unter denen, vom neuralen Netze Conn1. Die Optimierungsverlauf gipfelte mit der Schöpfung der systematischen Methode: d.h. es wurden Nezte geschafft, die jeweils die Verträglichkeit der Signalen kontrollieren. Die Signale, die nicht verträglich mit der Systeme sind, werden entfernt.
Dieses Verfahren hat die Performance der Modellen verbessert, am meisten in der ersten (und wichtigsten) Entscheidungen: die Wahl der Asset-Klasse und die Intermarket Aufteilung.
Egal ob das Ziel eine Overperformance im Vergleigh mit einem Benchmark ist, oder ob das Ziel ein "Total Return" ist, mit der Optiemierungsverlauf ist es möglich beide Ziele zu erreichen.
Was die einzelne neurale Netze betrifft, die Kreation von Conn1 wurde das wichtigste Ereignis. Conn1 wurde an Sintesi angegliedert, das Netz, das die Signale von mehr als 120 Netze sammelt.

Tenti Financial Management S.A.